Da li je martingal nasumična šetnja?

2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-10 06:35

Nepristrasno nasumično hodanje (u bilo kojem broju dimenzija) je primjer martingala. … Ova sekvenca je stoga martingal. Neka Y =X ^{2 − n gdje je X} je bogatstvo kockara iz prethodnog primjera. Zatim niz { Y : n=1, 2, 3, … } je martingal.

Je li nasumična šetnja s Driftom martingal?

1.7. Primjeri: nasumično hodanje je martingal ako ima nulti drift. Jedan opšti način da se dobije martingal je da počnete sa slučajnom promenljivom, F(ω), i definišete Ft=E[F | Ft].

Kako možete reći da li je martingal?

Općenito, if Y_t+1-Y _t=b_t(X_{t+ 1}-X_t) gdje (X_t, ℱ_t) je martingajl i b_t je mjerljiv ℱ_t, tada je Y_t također martingal sa poštovanje ℱ_t

Šta je model slučajnog hoda?

1. Jedan od najjednostavnijih, a ipak najvažnijih modela u predviđanju vremenskih serija je model slučajnog hoda. Ovaj model pretpostavlja da se u svakom periodu varijabla nasumično udaljava od svoje prethodne vrijednosti, a koraci su nezavisno i identično raspoređeni po veličini (“i.i.d.”).

Je li asimetrično nasumično hodanje martingal?

Asimetrično nasumično hodanje

je martingale. Ključno je da izraz \(n(p-q)) kompenzuje odstupanje i 'vraća pravednost'.