Nepristrasno nasumično hodanje (u bilo kojem broju dimenzija) je primjer martingala. … Ova sekvenca je stoga martingal. Neka Y =X 2 − n gdje je X je bogatstvo kockara iz prethodnog primjera. Zatim niz { Y : n=1, 2, 3, … } je martingal.
Je li nasumična šetnja s Driftom martingal?
1.7. Primjeri: nasumično hodanje je martingal ako ima nulti drift. Jedan opšti način da se dobije martingal je da počnete sa slučajnom promenljivom, F(ω), i definišete Ft=E[F | Ft].
Kako možete reći da li je martingal?
Općenito, if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) gdje (Xt, ℱt) je martingajl i bt je mjerljiv ℱt, tada je Yt također martingal sa poštovanje ℱt
Šta je model slučajnog hoda?
1. Jedan od najjednostavnijih, a ipak najvažnijih modela u predviđanju vremenskih serija je model slučajnog hoda. Ovaj model pretpostavlja da se u svakom periodu varijabla nasumično udaljava od svoje prethodne vrijednosti, a koraci su nezavisno i identično raspoređeni po veličini (“i.i.d.”).
Je li asimetrično nasumično hodanje martingal?
Asimetrično nasumično hodanje
je martingale. Ključno je da izraz \(n(p-q)) kompenzuje odstupanje i 'vraća pravednost'.